汉武帝时期，解决匈奴、打通西域的问题一直是他心目中头等大事。而在此过程中，汉朝曾有许多将领或使者被匈奴人抓获，其中比较著名的有张骞、李广、苏武、赵破奴、李陵以及李广利等。有意思的是，这些人被匈奴抓获后，所呈现出来的表现十分不同。
1、张骞
张骞是汉中人，汉武帝建元年间（前140--前135）当任郎官。在此期间，有投降汉朝的匈奴人对汉武帝说，匈奴攻打并战胜月氏王，用他的头骨当饮酒的器皿。月氏逃跑了，但十分怨恨匈奴，只是没有朋友和他们一块去打匈奴。
这时，汉武帝正想攻打匈奴，他听到这些说法，便下令招募能够出使的人，去月氏联络。张骞以郎官身份应招，和堂邑氏人甘父一同从陇西出境，出使月氏。去月氏必须经过匈奴，在张骞他们经过匈奴时，不幸被匈奴抓到。
匈奴单于下令把张骞扣留住，还给他娶了妻子，生了孩子，但是张骞一直保持着汉朝使者的符节，没有丢失。
张骞被扣留在匈奴十多年后，匈奴人对他的监视渐渐宽松，张骞于是寻得机会，带着他的随从逃向月氏。他们向西跑了几十天，最后到达大宛。
2、李广
李广曾由卫尉升任为将军，领兵出雁门关征讨匈奴。匈奴兵多，打败了李广的军队，并生擒了李广。
途中，李广假装生病。匈奴骑兵于是把李广放在两匹马中间，装在绳编的网兜里躺着。走了十多里，李广假装死去，斜眼看到他旁边的一个匈奴少年骑着一匹好马，李广突然纵身一跃，跳上匈奴少年的马，趁势把少年推下去，夺了他的弓，打马向南飞驰数十里，重又遇到他的残部，于是带领他们进入关塞，得以逃脱。
李广回到汉朝，汉武帝把他交给执法官吏治罪。执法官认为李广损失伤亡太多，本人又被敌人活捉，应该斩首。李广用钱物赎了死罪，削职为民。
3、赵破奴
公元前103年，匈奴左大都尉暗中联络汉朝，说准备向汉朝投降。汉武帝于是特意下令建受降城，又派赵破奴率二万余骑兵从朔方郡出塞，向西北方推进二千余里，准备到达浚稽山接应匈奴左大都尉后返回。
赵破奴如约前往，但匈奴左大都尉却在打算举事时被匈奴单于察觉。匈奴单于杀死左大都尉，派左翼军袭击赵破奴。赵破奴一路与匈奴兵敌军对战，俘虏数千人，然后班师。但他们行至距受降城四百里处时，被匈奴八万骑兵包围。
赵破奴夜间亲自出营寻找水源，与匈奴侦察部队遭遇，被俘。三年后，赵破奴从匈奴逃回汉朝。
4、苏武
公元前100年，苏武出使匈奴，由于部下张胜等卷入匈奴内部争斗，被匈奴抓获。
匈奴单于派卫律处理此事。卫律对苏武威逼利诱，让苏武投降匈奴，但苏武始终不为所动，甚至不惜自杀以抗拒。卫律明白苏武不会受他的胁迫，只得禀报单于。单于见苏武如此忠心，越发想争取他归顺，便将苏武囚禁于一个大地窖中，断绝饮食，企图逼其就范。
当时正下大雪，苏武躺在地上，靠吞食雪片和衣服上的毡毛，竟然几天未死。匈奴人以为有神灵庇护，便将苏武放逐到北海荒无人烟之处，让他放牧一群公羊，并对苏武说："等到公羊能产出羊奶，你就可以回国了。"
李陵投降匈奴后，匈奴单于又多次派李陵劝苏武投降，但苏武仍然不肯投降。公元前81年，匈奴人准备与汉朝和亲，于是放苏武等人回汉朝。苏武被扣留匈奴共十九年，去时正当壮年，归来时头发、胡须全都白了。
5、李陵
李陵是李广之孙，公元前99年，为了配合李广利的军事行动，牵制匈奴兵力，李陵率五千缺乏战马的步兵深入大漠，在归途中遇到匈奴主力大军。李陵率部与匈奴大军周旋了八天，在距离汉朝边境一百里处投降了匈奴。
李陵投降匈奴后，不仅多次前往北海劝苏武投降，还曾亲自领兵与汉军作战。苏武回归汉朝后，当时正当权的霍光、上官桀等与李陵关系不错，所以特派李陵的旧友任立政等人一同前往匈奴劝说李陵回国。李陵对他们说："回去容易，但大丈夫不能两次受辱！"于是老死于匈奴。
6、李广利
贰师将军李广利因妹妹李夫人得宠而受汉武帝重用，公元前90年，汉武帝派李广利率兵七万从五原出塞，袭击匈奴。
李广利出塞时，丞相刘屈牦前来为他送行。行至渭桥，李广利与刘屈牦密谋，立自己妹妹的儿子昌邑王为太子。不料密谋泄漏，汉武帝下令逮捕刘屈牦游街示众，然后押往长安东市腰斩，刘屈牦的夫人和儿子在华阳街斩首后悬首挂头颅示众；李广利的妻子儿女也被逮捕入狱。
李广利听到这一消息后，忧愁惊恐，但他仍然希望能够深入匈奴腹地立功，以换取汉武帝的回心转意，于是率军继续北进至郅居水畔，与匈奴左贤王、左大将率领的二万骑兵遭遇，双方交战一日，汉军杀死左大将，匈奴兵死伤甚众。
但汉军长史与决眭都尉辉渠侯疑为李广利怀有二心，故意将全军置于危险境地，以求自己建立功绩。于是二人合谋共同将李广利擒住，李广利听到消息后，将长史处斩，率兵退至燕然山。
匈奴单于获知汉军已疲劳不堪，亲率五万骑兵拦击李广利，双方伤亡都十分惨重。入夜后，匈奴派人在汉军前进的路上挖了一条深达数尺的濠沟，然后在汉军背后发动猛烈攻击，汉军大乱，李广利于是投降。
匈奴单于早就听说李广利是汉朝大将，将女儿嫁给李广利为妻，对他的尊宠在卫律之上。而汉武帝听说李广利投降匈奴，将其满门抄斩。
公元前89年，卫律对李广利在匈奴受到的尊宠感到忌恨，正好单于的母亲大阏氏生病，卫律便指使胡人巫师诬陷李广利，李广利因此被逮捕。李广利被匈奴人逮捕时，骂道："我死之后，作鬼也定要灭掉匈奴！"匈奴单于大怒，于是将李广利屠斩，用来祭神。
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